Стратегия «Критерий Келли»

Критерием Келли называют финансовую стратегию, согласно которой сумма ставки определяется коэффициентом и вероятностью события.

Формула: 

 

K — коэффициент события;
V — вероятность события;
C — размер ставки.

Критерий Келли на примере

  • На балансе в БК: 2000$.
  • Коэффициент ставки: 2.00
  • Вероятность события оцениваем в 60% (для формулы = 0.6)

Используя формулу, получаем следующие вычисления:

C = (2 * 0.6 – 1) / (2-1) = 0.2

Полученное значение 0.2 означает, что размер ставки составляет 20% от банка, то есть 400$.

Дробный Келли

Дробный Келли — тоже самое, только с делением суммы ставки. Например, используя Дробный Келли с делением на 2, в рассмотренном выше примере вместо 20%, получится 10%.

В чём проблема стратегии Критерий Келли

Критерий Келли суперски полезная для ознакомления теория. Идея использовать суммы ставок согласно вероятностям никогда не умрёт. Другое дело, что эти вероятности еще надо адекватно оценить... 

Условно, ставки по Критерию Келли можно разбить на три категории:

  • Минимальная выгода — небольшая ставка
  • Средняя выгода — средняя ставка
  • Большая выгода — крупная ставка

Всё логично, но как показывает практика — ставки с минимальной и средней выгодой таковыми не являются. Поэтому выбирайте только лучшие ставки, в них весь сок.

Как правильно выбрать сумму ставки